蘇州農商銀行于2024年11月正式上線(xiàn)對客外匯衍生品自動(dòng)估值功能，該功能將國際結算系統客盤(pán)衍生品交易數據與金融市場(chǎng)盯市管理有機串聯(lián)，顯著(zhù)提升了該行在外匯衍生品風(fēng)險敞口管理方面的質(zhì)效。該功能上線(xiàn)后，該行已實(shí)現包含遠期結售匯、掉期結售匯、期權等，覆蓋前后端、多場(chǎng)景、全周期的線(xiàn)上服務(wù)體系。

　　近年來(lái)，蘇州農商銀行積極響應人民銀行及國家外匯管理局關(guān)于匯率風(fēng)險中性管理的相關(guān)要求，于2018年獲得普通類(lèi)衍生品資質(zhì)，2019年獲得代客衍生品資質(zhì)并推出相關(guān)功能。自此，該行對客外匯衍生品在業(yè)務(wù)規模、管理質(zhì)效和服務(wù)水平方面取得了顯著(zhù)進(jìn)步。截至2024年11月末，該行共有外匯衍生品簽約客戶(hù)135戶(hù)，較2023年增長(cháng)31.07%，簽約金額3.51億美元，較2023年增長(cháng)20.62%。

　　在業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，蘇州農商銀行始終秉持風(fēng)險中性管理理念。通過(guò)“交易+固收”跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)模式，形成聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)和敏捷管理，為客戶(hù)提供匯市資訊、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和風(fēng)險評估等全方位服務(wù)。2022年6月，該行在江蘇省內農商行中首批實(shí)現外匯衍生品風(fēng)險敞口納入統一授信管理，至今保持外匯衍生品業(yè)務(wù)“零不良”的健康發(fā)展態(tài)勢。

　　蘇州農商銀行一直致力于運用數智化手段提升外匯衍生品客戶(hù)服務(wù)體驗。該行于2022年推出首款“T+3”特色線(xiàn)上產(chǎn)品，并在此后陸續實(shí)現了外匯衍生品協(xié)議簽約、適合度及風(fēng)險中性評估線(xiàn)上服務(wù)、遠期結售匯線(xiàn)上簽約、交割功能等。2024年10月，該行在國家外匯管理局蘇州市分局的指導和支持下，對接外匯局ASONE區塊鏈平臺“企業(yè)匯率風(fēng)險管理服務(wù)”應用場(chǎng)景，實(shí)現衍生交易上鏈，并同步推出掉期結售匯和期權線(xiàn)上簽約、交割功能。結合本次上線(xiàn)的衍生品保證金池和自動(dòng)估值功能，該行已初步構建起外匯衍生品全景線(xiàn)上服務(wù)體系，目前對客衍生品交易線(xiàn)上化率高達78.53%。

　　蘇州農商銀行始終推進(jìn)衍生服務(wù)線(xiàn)上引流，提升客戶(hù)體驗和服務(wù)質(zhì)效，同時(shí)堅定國際業(yè)務(wù)建設數字化發(fā)展方向，對標先進(jìn)同業(yè)，通過(guò)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、渠道功能拓展、區塊鏈以及RPA技術(shù)等手段，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。截至2024年11月末，該行國際業(yè)務(wù)上線(xiàn)匯款“GPI一鍵查詢(xún)”和“一鍵收匯功能”，提供單證“一鍵交單”及“一鍵追蹤”服務(wù)，基本實(shí)現涵蓋跨境匯款、單證結算、貿易融資等全場(chǎng)景線(xiàn)上化服務(wù)，跨境收匯及托收交易利用RPA機器人實(shí)現人工替代率達41.73%，貿易融資線(xiàn)上化率達100%，跨境匯款線(xiàn)上化率達85.44%。

　　在“三一五”戰略指引下，蘇州農商銀行國際業(yè)務(wù)將秉持合規審慎經(jīng)營(yíng)的根本原則，以渠道場(chǎng)景服務(wù)為支撐，本外聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為方向，打造敏捷靈活高效的服務(wù)特色，推動(dòng)國際業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展不斷前行。



 

　　原標題：蘇州農商銀行數智化賦能外匯業(yè)務(wù)

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